ファイナンス 【信用リスク評価法】債務超過を許容する構造モデルの開発 その2
前回、信用リスク評価法における構造モデルを債務超過を許容するように改良しました。今回は既存のMertonモデルやBlackCoxモデルと比較しながら改良モデルの精度を検証していきます。
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ファイナンス 【信用リスク評価法】債務超過を許容する構造モデルの開発 その１
信用リスク評価法における構造モデルを改良し債務超過を許容するようにします。既存のMertonモデルやBlackCoxモデルの欠点を克服するようなモデルを目指します。
ファイナンス 信用リスク評価モデルについて【統計モデル・誘導モデル・構造モデル】
信用リスク評価モデルの統計モデル、誘導モデル、構造モデルそれぞれの特徴や長所、短所についてまとめました。
AI 【強化学習】ポートフォリオ最適化における方策関数学習方法（Deterministic Policy Gradient）
ポートフォリオ最適化において強化学習を適用する場合の方策関数学習法のひとつであるDeterministic Policy Gradientについてまとめました。
AI 強化学習の資産運用（ポートフォリオ最適化）への応用する際の考え方
ロボットアドバイザーなどの登場により資産運用・ポートフォリオ最適化における強化学習のニーズがより一層高まっています。この記事では強化学習を資産運用へ応用する際の考え方についてお伝えします。