信用リスク

前回、信用リスク評価法における構造モデルを債務超過を許容するように改良しました。今回は既存のMertonモデルやBlackCoxモデルと比較しながら改良モデルの精度を検証していきます。

信用リスク評価モデルの統計モデル、誘導モデル、構造モデルそれぞれの特徴や長所、短所についてまとめました。